14/01/2019 - 17:11
Mudanças divulgadas nesta segunda-feira, 14, pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia para requisitos mínimos de capital para risco de mercado, que valerão a partir de 2022, devem gerar um aumento médio de 22% nas exigências de capital para o risco total em relação à estrutura de Basileia 2.5. O arcabouço de normas que entrou em vigor em 2016, por sua vez, já teria resultado em uma elevação média de 40%.
O coeficiente de ativos ponderados pelo risco (RWAs) atribuíveis ao risco de mercado – uma das variáveis que mais preocupam o setor privado – permanece baixo, de acordo com o Comitê, em torno de 5% dos RWAs totais. As medidas foram anunciadas depois da reunião do Grupo de Presidentes e Supervisores do Banco Central (GHOS, na sigla em inglês), realizada na Suíça e que contou com a participação do presidente do BC brasileiro, Ilan Goldfajn.
“As revisões do padrão para o risco de mercado endossadas hoje pelo GHOS resolve os problemas detectados em modelos e calibração, facilitando sua implementação em tempo hábil”, disse o presidente do Comitê da Basileia e do Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, por meio de comunicado enviado à imprensa. “No futuro, o Comitê continuará a avaliar suas reformas pós-crise, a monitorar os riscos emergentes e renovar sua ênfase tradicional na supervisão rigorosa”, acrescentou em referência à crise financeira internacional de 2008 e que desencadeou uma série de novos padrões para o setor bancário no mundo.
Além das revisões, o GHOS aprovou o programa de prioridades estratégicas e de trabalho da Comissão para 2019, que deverá ter foco em quatro áreas prioritárias. A primeira é finalizar as reformas de políticas em andamento e lançar novas iniciativas concretas quando considerar necessário. A segunda é monitorar e avaliar os efeitos das reformas pós-crise e avaliar os riscos emergentes. A terceira é promover uma supervisão rigorosa e a quarta é assegurar a implementação completa, tempestiva e homogênea de suas reformas pós-crise.
