16/03/2015 - 12:51
A agência de classificação de risco Moody´s anunciou, nesta segunda-feira 16, a mudança na metodologia para atribuir ratings a bancos globais. A agência incorporou novos elementos às classificações como análise de perdas em caso de colapso e uma tabela de pontuação que incorpora não apenas indicadores financeiros, mas também questões relacionadas à gestão.
Segundo Gregory Bauer, diretor global da Moody’s para bancos, as mudanças foram necessárias por alterações regulatórias mundiais. “Com a recente mudança significativa na política pública quanto à implementação de regimes de resolução, tornou-se crescentemente importante para investidores conhecerem sua posição na estrutura de passivos de um banco, e, portanto, as perdas potenciais às quais estão expostos no evento de uma resolução.”
A análise de risco de colapso bancário permitirá que a agência coloque maior ênfase nas potenciais pressões generalizadas ao sistema que antecipam a propensão dos bancos a quebras. De acordo com a Moody´s, o impacto das mudanças nos Estados Unidos será positivo para ratings de depósito bancário e negativo para os ratings de dívida sênior não garantida dos bancos. Já na América Latina haverá um efeito negativo modesto para ratings de depósito e de dívida sênior sem garantias em alguns sistemas. “Isto reflete a visão da Moody’s de que a capacidade para suporte do governo é, a partir de agora, limitada ao rating dos títulos do governo, e que há pouco espaço para que outras ferramentas políticas ofereçam suporte prolongado além desta limitação”, diz Bauer.
